Neues in Tradesignal 9.

INHALT.

• Backtesting.
• Point & Figure.
• Indikatoren.
• Formelsymbole.
• User Interface.
• Python API.

1. BACKTESTING.

1.1. Intrabar Backtesting.

Eines der Kernelemente von Tradesignal ist die Backtest-Funktion. Je genauer der Backtest, desto höher ist sein Aussagewert. Um realistische Ergebnisse zu berechnen, bietet die Software nun auch Intrabar-Backtesting, d.h. es wird ein “Blick in die Bar” durchgeführt, um genauere Füllpreise für historische Trades zu finden, die durch eine Strategie generiert wurden. Unabhängig davon, welchen Zeitrahmen Sie für Ihren Backtest verwenden, können Sie nun Daten aus tieferen Zeitperioden für die Backtestberechnung verwenden. Wenn Sie beispielsweise Tages- oder Wochencharts backtesten, können Sie z.B. Stunden-, Minuten- oder sogar Ticks für die Berechnung auswählen. Auf diese Weise kann während des Backtestes die höchstmögliche Präzision erreicht werden.

Um diese Funktion zu aktivieren, wählen Sie bitte den gewünschten Zeitraum im Eigenschafteninspektor aus.
Siehe: Money Management > Generell > Intrabar Backtesting.

ABB. 01: Intrabar Backtesting Funktion.

• Die verfügbaren Zeiträume umfassen: Tick, 1 Minute, 5 Minuten, stündlich und täglich.
• Der Backtest beginnt erst dort, wo genügend historische Daten sowohl für den ursprünglichen als auch für den Datensatz der tieferen Time Frame verfügbar sind.
• Informationen dazu, wann und wie eine Order ausgeführt wird (z. B. eine Market-, Stopp- oder Limit-Order), finden Sie direkt in der Online-Hilfe der Software unter dem Stichwort „Order-Verarbeitung“.

Praktisches Beispiel.

Nehmen wir an, wir möchten eine Handelsstrategie für ein Aktienportfolio backtesten. Wie Sie in der folgenden Abbildung sehen können, verwendet die Strategie Wochendaten. Auf der linken Seite sehen Sie die Backtest Ergebnisse ohne Intrabar Backtesting. Bekanntlich können bei Aktien große Lücken über Nacht auftreten, sodass der Einsatz des Intrabar Backtestings präferiert werden sollte, um genauere Ergebnisse zu erhalten. Auf der rechten Seite haben wir die Intrabar-Funktion aktiviert und den Zeitraum auf “täglich” gesetzt. Wie Sie sehen können, unterscheidet sich die Eigenkapitalkurve für das Portfolio deutlich vom Standard-Backtest.

ABB. 02: Standard Portfolio-Backtest (links) vs. Intrabar Portfolio-Backtest (rechts).

ÜBRIGENS: Die Equity-Kurve visualisiert ab sofort den Datenumfang des Backtests, wenn dieser kleiner ist als die Menge der sichtbaren Daten im Chart*. Dies ist bei der folgenden Abbildung der Fall: Sie zeigt einen Backtest auf einem Tageschart, der eine tieferen Time Frame für das intrabar Backtesting nutzt.

* Um diese Anzeige zu deaktiveren, setzen Sie bitte den Parameter HighlightBacktestingRange auf False.

ABB. 03: Intrabar Backtest mit Kapitalkurve.

1.2 Persistenz von Trades.

Diese innovative Funktionalität gibt Ihnen mehr Flexibilität beim Handling von Trades. Konkret werden Trades, die durch eine Handelsstrategie generiert werden, neuerdings im Arbeitsbereich gespeichert, bis sie durch eine benutzerdefinierte Aktion neu generiert werden. Standardmäßig werden historische Trades jedes Mal neu generiert, wenn sich die Konfiguration, Struktur oder Eigenschaften eines Charts oder dessen Inhalt ändern, wie es in früheren Versionen der Anwendung der Fall war.

Die wichtigsten Standardunterschiede sind:

• Die Schließung und Wiedereröffnung eines Arbeitsbereichs führt nicht mehr zu einer Neuberechnung historischer Trades.
• Trades werden erst ab dem Zeitpunkt der Öffnung generiert, nicht ab dem Zeitpunkt der Schließung des Arbeitsbereichs.
• Der neue Order-Editor (siehe 1.3) kann verwendet werden, um historische Trades manuell zu manipulieren und/oder neu zu berechnen.

Es ist auch möglich, zu konfigurieren, welche spezifischen Aktionen eine automatische vollständige Neuberechnung historischer Trades bewirken. Diese Optionen finden Sie sind in den Anwendungseinstellungen unter Datei > Optionen > Erweitert > Orders von Handelssystemen. Standardmäßig lösen alle verfügbaren Aktionen eine vollständige Neuberechnung der historischen Trades aus.

Praxisbeispiel.

Wenn Sie alle Optionen deaktivieren, erfolgt keine automatische Neuberechnung der historischen Trades. Dies könnte für den folgenden Fall von Nutzen sein: Angenommen, wir haben monatelang eine Strategie betrieben und möchten von nun an die Parameter ändern, ohne die alten Trades (mit der vorherigen Parametereinstellung) zu beeinflussen. Da wir alle Optionen für die Neuberechnung historischer Trades deaktiviert haben, können wir den Parameter unserer Strategie ändern und diese wirkt sich nur auf die zukünftigen Trades aus. Abbildung 4 zeigt ein Beispiel für das Währungspaar EURUSD. Der linke Teil des Charts wurde exemplarisch mit einer anderen Parametereinstellung gehandelt als der rechte.

ABB. 04: Persistente Strategie-Trades.

Der gleiche Prozess könnte z.B. auch für den Wechsel von Strategie A zu Strategie B verwendet werden.

1.3 Order Editor & Manuelle Strategie-Trades.

Der Order Editor ist ein neues Dokument, mit dem Strategie-Orders (und die von Ihnen generierten Trades) manuell bearbeitet oder gelöscht werden können. Sie können auch zusätzliche Aufträge hinzufügen, die nicht mit einer Strategie verbunden sind. Diese neue Funktion hat klare Vorteile: Sie können die realen Preisniveaus der von Ihnen ausgeführten Trades eingeben und alle Performance-Tools von Tradesignal nutzen.

Um den Order Editor für einen Chart oder Portfolio anzuzeigen, stellen Sie zunächst sicher, dass das Chart oder Portfolio ausgewählt ist, und klicken Sie in der Symbolleiste “Order Editor”.

ABB. 05: Order Editor.

Die folgende Abbildung zeigt den S&P 500 ETF mit einer Bollinger Band Handelsstrategie. Alle ausgeführten Trades finden Sie in der darunter liegenden Tabelle. Zukünftig generierte Trades erscheinen automatisch in Echtzeit in der Tabelle des Auftragseditors.

ABB. 06: Order-Historie im Order Editor.

Wenn Sie eine neue Order manuell hinzufügen möchten, klicken Sie den dafür vorgesehenen Button im oberen Bereich des Editors:

ABB. 07: Manuelle Eingabe von Orders.

Wenn Sie eine bestehende Order ändern oder löschen möchten, klicken Sie bitte auf das Bleistift-Symbol oder das “x”-Symbol des jeweiligen Trades:

ABB. 08: Manuelles Löschen von Orders.

Praxisbeispiel.

Nachfolgenden fügen wir zu unseren bestehenden Orders aus der zuvor vorgestellten Bollinger Band-Strategie eine manuelle Kauf-Order hinzu:

ABB. 09: Eingabemaske für neue Order.

Nach der Eingabe dieser Order bestätigen wir mit dem Button “Änderungen anwenden” in der oberen rechten Ecke der Tabelle*. Das Ergebnis: Unser manueller Trade ist nun in der Orderliste enthalten und wurde in die Tabelle auf der linken Seite aufgenommen (600 Aktien wurden gekauft).

*Wichtiger Hinweis: Die Anwendung zeigt eine Warnung an, wenn ein Arbeitsbereich geschlossen wird, ohne “Änderungen übernehmen” zu wählen, wenn Änderungen anstehen. Wird diese Warnung ignoriert und der Schließvorgang fortgesetzt, gehen alle nicht übernommenen Änderungen verloren. Erst wenn die Änderungen übernommen werden, wird der Arbeitsbereich tatsächlich als “geändert” markiert.

ABB. 10: Manuell eingefügte Order im Order Editor.

Wie im Kapitel 1.2 über persistente Trades bereits beschrieben, ist der Order Editor sehr flexibel, wenn es um die Berechnung von Strategie-Trades geht:

• Durch Anklicken der Schaltfläche “Neu berechnen” werden alle Strategieaufträge gelöscht und neu generiert.
• Um einen bestimmten Auftrag zu löschen und neu zu generieren, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf den Auftrag und wählen Sie aus dem Kontextmenü “Neu berechnen von”.

1.4 DEFINITION DER HANDELSKOSTEN IN BACKTESTS.

Die Handelskosten (Gebühren, Slippage) spielen eine wichtige Rolle für ein präzises Backtesting. Die Handhabung dieser für verschiedene Handelsinstrumente und deren jeweilige Lot-Größen kann zeitaufwändig sein. Aus diesem Grund bietet Tradesignal 9 einige neue Features, die die Handhabung der Handelskosten im Backtest erleichtern.

Slippage Quelle
Im Bereich Money Management finden Sie neuerdings die Eigenschaft „Slippage Quelle“. Mit ihr können Sie festlegen, welche Basis für die Slippage-Berechnung herangezogen werden soll.

ABB. 11: Auswahl der Slippage Quelle.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Keine – Keine Berücksichtigung von Slippage-Kosten beim Backtest.
• Einstellungen – Verwendung der Slippage-Werte aus den Money Management Einstellungen.
• Einstellungen & Stammdaten (Standard) – Verwendung der Slippage-Werte, wenn diese in den Stammdaten des Instruments oder im Money Management eingestellt wurden.

Um die letzte Option zu nutzen, können Sie die Slippage-Einstellung für jedes Instrument festlegen. Bitte gehen Sie wie folgt vor:

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Symbolnamen in der linken Ecke des Charts.
• Wählen Sie Handelszeiten > Stammdaten
• Geben Sie den Slippage-Wert ein (absolut oder prozentual).

ABB. 12: Definition der Slippage pro Lot für ein Handelsinstrument.

Sobald Sie hier Ihren bevorzugten Slippage-Wert definiert haben, müssen Sie sich um die korrekte Berechnung nicht mehr kümmern, da dieser Wert in einem Backtest standardmäßig verwendet wird.

Berechnung von Slippage und Gebühren pro Lot.
Der Hauptunterschied bei der Berechnung der Kosten pro Lot besteht darin, dass der hier eingegebene Wert mit der Lot-Größe des Wertpapiers multipliziert wird, um die entsprechende Slippage oder Gebühr pro Kontrakt zu berechnen.

Beispiel: Eine Handelsstrategie für den DAX Future generiert ohne Kosten ein durchschnittliches Handelsergebnis von 250 EUR pro Kontrakt. Wenn Sie einen DAX-Punkt (entspricht 25 EUR) als Slippage annehmen, können Sie diesen Wert in das Feld “Slippage/Lot” eingeben. Dadurch reduziert sich das durchschnittliche Handelsergebnis um EUR 50 (EUR 25 pro Transaktion) auf nunmehr 200 EUR pro Kontrakt.

Die Gebühr pro Lot kann übrigens im gleichen Abschnitt definiert werden (siehe Abbildung 11). Gerade bei der Arbeit mit Portfolios macht es die neue Berechnungsmethode pro Lot wesentlich einfacher, realistische Kosten in Ihre Backtests zu implementieren – ohne großen Aufwand.

1.5 Erweiterte Strategieoptimierung

Tradesignal 9 generiert Optimierungsergebnisse, bei denen die zugrunde liegenden Handelsstrategien selektiv aktiviert und deaktiviert werden können. Dies ermöglicht den Performancevergleich verschiedener Strategien im gleichen Satz von Optimierungsergebnissen. Um diese neue Funktion zu nutzen, fügen Sie im Optimierungs-Assistent für jede Strategie die Eigenschaft “Aktiv” hinzu. Anschließend wählen Sie für jede Strategie sowohl “Wahr” als auch “Falsch” als mögliche Zustände aus. Im nachfolgenden Beispiel kommen insgesamt 5 Strategien zu Einsatz.

ABB. 13: Optimierungs-Assistent.

Nach Abschluss der Optimierung werden alle Permutationen von Aktivierungen der ausgewählten Strategien in die Ergebnismenge aufgenommen.

ABB. 13: Optimierungsergebnisse für mehrere Handelsstrategien.

Die tabellarische Ergebnisliste enthält eine neue Spalte mit dem Namen “Active Count”. Diese gibt an, wie viele Chartobjekte während des Optimierungslaufs explizit aktiv waren.

ABB. 15: Filter Funktion.

Filtern wir aus allen Ergebnissen nur jene Spalten heraus, bei denen der Wert gleich eins ist (siehe Bild 15), haben wir eine einfache Möglichkeit, die Ergebnisse aller Einzelstrategien miteinander zu vergleichen.

ABB. 16: Vergleich mehrerer Handelsstrategien im Optimierer.

1.6. Optimierung der Box- und Brick-Größen für Point & Figure und Renko.

Das Backtesting von Charttypen wie Candlesticks ist für viele Softwareprodukte eine einfache Aufgabe. Wenn Sie aber schon einmal versucht haben, spezielle Chart-Typen wie Point & Figure, Renko oder Kagi zu testen, wissen Sie, dass dies in der Vergangenheit nicht möglich war. Mit Tradesignal 9 können Sie erstmals herauszufinden, welche Chart-Einstellungen – zum Beispiel Box- oder Brick-Größen und Reversal-Eigenschaften – profitabel und robust sind. Mit dieser neuen Funktion können Sie das volle Potenzial von Point & Figure Charts und Co. nutzen.

ABB. 17: Optimierung von Point & Figure und Renko Charts.

2. POINT & FIGURE.

Point & Figure Charts eliminieren Noise (insignifikante Preisschwankungen in Seitwärtsmärkten) und sind daher ein wertvolles Analyseinstrument. Tradesignal 9 erweitert erneut die Auswahl an technischen Indikatoren, die speziell für diesen Charttyp entwickelt wurden: Jeder der nachfolgenden Indikatoren hat viele Parameter, die individuell eingestellt werden können. Eine detaillierte Beschreibung hierzu finden Sie in der Hilfe von Tradesignal.

2.1 P&F-Trendindikator (PFTR).

Dieser Indikator zeichnet 45-Grad-Trendlinien in Point & Figure Charts. Trendlinien auf 3-fach Umkehr-P&F-Charts werden um 45 Grad nach oben und 135 Grad nach unten gezeichnet. Eine aufsteigende Trendlinie wird als Bullish Support Line und eine absteigende Trendlinie als Bearish Resistance Line bezeichnet.

ABB. 18: Point & Figure Trends Indikator.

2.2 P&F Horizontal Targets Indikator (PFHT).

Dieser Indikator zeichnet Kursziele basierend auf Konsolidierungsmustern und den damit verbundenen Ausbrüchen in Point & Figure Charts. Die Breite der resultierenden U-Form bestimmt entweder ein niedriges oder ein hohes Preisziel. Die Berechnung der horizontalen Preisziele basiert auf der Breite der Konsolidierungsmuster. Die Anzahl der Spalten, aus denen sich die Konsolidierung zusammensetzt, bestimmt die Breite, die dann als Ausgangspunkt für die Berechnung verwendet wird:

Horizontales Kursziel mit Konsolidierungsbasis und Reversal-Ausbruch nach oben:
Basis + Breite * Box-Größe * Reversal

Horizontales Kursziel mit Konsolidierungstop und Reversal-Ausbruch nach unten:
Basis – Breite * Box-Größe * Reversal

ABB. 19: Point & Figure Horizontal Targets Indikator.

Kursziele können verwendet werden, um Handelssignale zu bestätigen, die von anderen Indikatoren oder Strategien erzeugt werden, oder um die Stabilität eines Trends vorherzusagen. Es handelt sich um Schätzungen, die auf P&F-Diagrammtechniken basieren, ohne Garantie, dass die Preise das Ziel erreichen.

2.3 P&F Vertical Targets Indikator (PFVT).

Dieser Indikator zeichnet Kursziele basierend auf Multi-Top-Mustern in Point & Figure Charts. Die Berechnung der vertikalen Kursziele beginnt mit der Zählspalte, die die Grundlage für ein Ober- oder Unterziel bildet. Sobald diese Spalte identifiziert wurde, wird das vertikale Ziel wie folgt berechnet:

Vertikales Ziel für obere Ziele: Basis + Anzahl der Boxen * Box-Größe * Reversal
Vertikales Ziel für untere Ziele: Basis – Anzahl der Boxen * Box-Größe * Reversal

In beiden Fällen ist die Basis definiert als das Tief einer X-Säule oder das Hoch einer O-Säule.

ABB. 20: Point & Figure Vertical Targets Indikator.

ÜBRIGENS: Alle Point & Figure-Indikatoren lassen sich individuell an Ihre bevorzugten Einstellungen anpassen und können auch mit einer Alarmfunktion ausgestattet werden.

ABB. 21: Eigenschaften-Bereich für P&F Indikator.

2.4 P&F Volume Profile Indikator (PFPVP).

Der Volume Profile Indikator zeigt ein Histogramm der Marktvolumenniveaus, das auf der vertikalen Achse abgetragen wird. Diese Funktion ist ab sofort auf Point & Figure-Charts anwendbar. Der Indikator analysiert hierfür eine frei definierbare Anzahl von Spalten für einen spezifischen Zeitraum und ordnet das Handelsvolumen jeweils dem Histogramm zu. In der Praxis wird dieser Indikator wird verwendet, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in einem Point & Figure-Chart aus Basis des Handelsvolumens zu definieren.

ABB. 22: Point & Figure Volume Profile Indikator.

2.4 P&F Neue Point & Figure-Funktionen in Equilla.

Neben den neuen P&F-Indikatoren bietet Tradesignal 9 auch neue Equilla-Funktionen. Durch die Implementierung solcher vorgefertigten Funktionen in Ihren Equilla-Code können Sie neue Indikatoren oder Handelsstrategien erstellen und dabei auf insgesamt 31 vorprogrammierte Muster wie unterschiedliche Tops, Bottoms oder Breakouts, Traps und Cataputs zurückgreifen. Neue Berechnungsfunktionen für die Zählung von Boxen, der Säulenhöher oder verschiedener Kursziele stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine einfache Handelsstrategie. Diese wurde mit drei neuen Funktionen gebaut:

• PF_Signal_DoubleTop
• PF_IsXColumn und
• PF_Signal_DoubleBottom

Der Long-Einstieg wird bei einem Double Top-Signal ausgelöst. Die Position wird geschlossen, wenn das Gewinnziel (basierend auf Boxgröße und Lot-Größe) erreicht wird oder wenn ein Doppelboden-Signal ausgelöst wird.

ABB. 23: Neue Equilla Funktionen für Point & Figure Charts.

3) INDIKATOREN.

3.1 Buy & Hold Indikator.

Der Indikator Buy & Hold berechnet das offene Eigenkapital einer theoretischen Buy & Hold-Strategie, die das Anfangskapital investiert. Er ermöglicht damit einen Vergleich der Kapitalkurve einer Handelsstrategie mit der passiven Buy & Hold-Kapitalkurve. Der Indikator erzeugt auch eine Handelsstatistik für Buy & Hold, die innerhalb des Performance-Berichts angezeigt werden kann.

Und so setzen Sie den Indikator ein:

• Öffnen Sie zunächst einen Chart und fügen Sie eine Handelsstrategie hinzu.
• Fügen Sie dann ein Position Sizing Modul ein, z.B. “Pos Sizing – Fixed Percent”.
• Setzen Sie den den Parameter PercentToInvest auf 100 (Gewinne sollen reinvestiert werden).
• Fügen Sie anschließend den Buy & Hold Indikator ein.

Im Eigenschaftenfenster des Indikators gibt es drei Optionen:

• Startdatum: Hier können Sie wählen, wann der Buy & Hold Indikator mit der Berechnung der Performance beginnen soll – bei der ersten Transaktion der zugrunde liegenden Handelsstrategie oder zu Beginn des im Bereich Money Management definierten Datums.
• Modus: Sie können wählen, ob Sie die Buy-and-Hold-Performance absolut oder prozentual berechnen möchten. Die Berechnung kann zudem auf Grundlage des eingegebenen Kapitals oder auf Basis der Money Management-Einstellung erfolgen.
• Kapital: Die obigen Berechnungen hängen von der hier definierten Kapitalausstattung ab.

Die folgende Abbildung zeigt den Vergleich unserer Bollinger Band Strategie (rot) mit der Buy-and-Hold-Performance (blau). Beide Werte werden prozentual angezeigt.

ABB. 24: Buy & Hold Performance (blau) vs. Strategie-Performance (rot).

3.2 Value at Risk Indikator.

Tradesignal 9 enthält u.a. einen neuen Indikator zur Risikomessung, den Value at Risk (VaR) Indikator. Diese in der Praxis weitverbreitete Kennzahl sagt uns, welches Kapitalrisiko eine zugrundeliegende Strategie aufweist. Konkret stellt der Value at Risk den maximalen erwarteten Verlust mit einem bestimmten Konfidenzniveau dar, z.B. 95%. Mathematisch stellt dies das fünfte Perzentil der zugrunde liegenden Renditeverteilung dar, das auf der Grundlage von Strategie-Eigenkapitalveränderungen über einen früheren Beobachtungszeitraum berechnet wird. Alle drei für die Berechnung benötigten Parameter können in den Eigenschaften des Indikators individuell eingestellt werden.

Der eingebaute VaR-Indikator enthält auch das bedingte VaR-Maß (conditional VaR). Es repräsentiert den Mittelwert aller Strategie-Eigenkapitalveränderungen, die den VaR übersteigen. Kurz gesagt: der CVaR sagt uns, was der erwartete Verlust sein könnte, wenn die Dinge wirklich schlecht laufen.

Die folgende Abbildung zeigt den VaR und CVaR einer exemplarischen Handelsstrategie. Die folgenden Standardparametereinstellungen wurden für den VaR verwendet:

• Period: 1
• Observation Period: 30
• Confidence: 95

Der Subchart zeigt, dass der Value at Risk 4.172 USD beträgt, während sich der CVaR auf 7.532 USD beläuft.

ABB. 25: Value at Risk Indikator (VaR).

3.3 Spread Indikatoren mit Volumen.

Tradesignal 9 verfügt über zwei erweiterte Spread-Indikatoren (Spread Difference V und Spread Quote V), die eine Ausgabe von Volumenwerten erlauben. Diese Volumendaten können von einem untergeordneten Indikator (z.B. Volumen- oder Preisvolumenprofil) verwendet werden. Der Volumenwert kann über eine Eingabe als Maximum, Minimum, Mittelwert oder Summe der Volumen der beiden übergeordneten Symbole konfiguriert werden.

Nachfolgend ein Beispiel, wie man diese Indikatoren nutzen kann:

• Öffnen Sie zunächst zwei Instrumente in einem Chart.
• Fügen Sie den Indikator Spread Diff V hinzu.
• Fügen Sie dann den Indikator Volume hinzu (dient als untergeordneter Indikator).

Die folgende Abbildung zeigt den S&P 500 ETF im ersten und den Technologie-ETF im zweiten Subchart. Der dritte Subchart visualisiert die Spread-Differenz beider ETFs. Im Subchart ganz unten sehen Sie den regulären Volumenindikator mit der Ausnahme, dass dieser nun Informationen aus dem Spread-Indikator im dritten Unterdiagramm ableiten kann. Kurz gesagt, die Einstellungen von Subchart 3 steuern die Anzeige von Subchart 4.

ABB. 26: Spread Diff V Indikator mit untergeordnetem Volumenindikator.

Dieses Vorgehen eröffnet Ihnen mehrere Visualisierungsmöglichkeiten. Im Eingabebereich des Spread-Indikators können Sie zwischen sechs verschiedenen Berechnungsmethoden wählen. So können Sie sich beispielsweise das Einzelvolumen des ersten ETF oder des zweiten (Item 1 oder Item 2), die Summe der beiden oder den Mittelwert etc. anzeigen lassen.

ABB. 27: Einstellungen des Spread Diff V Indikators.

Dasselbe kann mit dem Indikator Preis-Volumen-Profil (anstelle des regulären Volumen-Indikators) geschehen, der in diesem Beispiel per Drag & Drop auf den neuen Indikator Spread Diff V gezogen wurde. Spread-Händlern können diese neuen Indikatoren helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und das Volumen von zwei Instrumenten bequem zu analysieren.

ABB. 28: Spread Diff V Indikator mit Price Volume Profile Indikator.

3.4 VWAP Indikator.

Der VWAP (volume weighted average price) ist der volumengewichtete Durchschnittskurs eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Dieser neue Indikator stellt entweder den VWAP-Wert für die aktuell gewählte Chart-Periode dar oder für einen voreingestellten Tages- oder Stundenzeitraum. Der Parameter „Mins“ in den Eigenschaften des Indikators steuert die zugrundeliegende Granularität der Daten, aus denen der VWAP für jeden Tick berechnet werden soll. Wählen Sie 0 für Tick-Daten.

Die nachfolgende Abbildung zeigt jeweils einen 10-Minuten-Chart des S&P 500 ETFs. Auf der linken Seite wurden folgende Einstellungen verwendet:

• Period: Parent
• Mins: 1

Damit wird der VWAP für jede 10-Minuten-Periode visualisiert, die Berechnung erfolgt allerdings auf Basis von 1-Minuten-Bars. Letztere Einstellung lässt sich mithilfe des Parameters Mins steuern.

Auf der rechten Seite ist der gleiche Chart – ebenfalls in 10-Minuten-Auflösung – dargestellt. Die Parameter wurden hier wie folgt festgelegt:

• Period: Daily
• Mins: 1

Mit der Änderung des Parameters Period auf „Daily“ wird nun ein akkumulierter VWAP für jeden Tag berechnet – für Daytrader ein wertvolles Tool für die Analyse.

ABB. 29: VWAP Indikator mit unterschiedlichen Einstellungen.

4) FORMELSYMBOLE.

In Tradesignal 9 agieren Formelsymbole (früher bekannt als Composite Symbols) wie gewöhnliche Wertpapiersymbole. Sie können also frei eingefügt, ersetzt, gelöscht und wie börsengehandelte Symbole* gehandelt werden. Die Einschränkungen des älteren Mechanismus gehören damit der Vergangenheit an: So können Formel- und Nicht-Formel-Symbole in einer Watchlist gemischt und werden, ebenso ist ab sofort die Anwendung von Vorlagen auf einen Chart, der Formelsymbole enthält Diagramm anzuwenden, möglich.

Hinweis: Dieses neue Verhalten betrifft nur Formelsymbole, die neu in einen Arbeitsbereich hinzugefügt werden. Elemente in bereits bestehenden, gespeicherten Arbeitsbereichen (Erstellung von Version 9.1) können nicht migriert werden. Formelsymbole, die vor dieser Version erstellt wurden, erscheinen in einer Symbolliste ausgegraut und funktionieren bei Verwendung weiterhin wie bisher.

*Formelsymbole unterstützen nur einen Teil von Equilla-Befehlen, insbesondere solche, die keine gemeinsame Nutzung (Globals) oder persistente Daten, Erweiterungsschnittstellen und nicht preisgebundene Ausgabemechanismen (Druckfunktion, Alarm, etc.) beinhalten. Der Formel-Assistent erzeugt einen Fehler, wenn nicht unterstützte Befehle verwendet werden.

4.1 Formelsymbol-Assistent – Erstellen von Formelsymbolen ohne Programmieren.

Tradesignal 9 bietet einen Formelsymbol-Assistent, mit dem man Formelsymbole schnell und bequem anlegen oder bearbeiten kann. Ein Dropdown-Menü oben im Dialogfeld enthält mehrere Vorlagen, aus denen Sie ein Symbol erstellen können:

• Spread Diff Vorlage
• Spread Diff Bars Vorlage
• Spread Quot Vorlage
• Spread Quot Bars Vorlage
• Spark Spread Vorlage
• Clean Spark Spread Vorlage
• Dark Spread Vorlage
• Clean Dark Spread Vorlage
• Climate Spread Vorlage
• Crack 3-2-1 Spread Vorlage
• Crush 1-1-1 Spread Vorlage
• Custom Session Symbol Vorlage

So erstellen Sie ein neues Formelsymbol mit einer Vorlage: Wählen Sie zunächst eine Ihrer Symbollisten aus und klicken Sie auf “Neues Symbol” und dann auf “Neues Formel-Symbol”. Nehmen wir an, Sie möchten einen Spark Spread erstellen. Bitte wählen Sie hierzu aus dem Dropdown-Menü die entsprechende Vorlage aus.

ABB. 30: Auswahl einer Spread-Formel.

Nach Auswahl einer vorgefertigten Vorlage öffnet sich ein Dialogfenster. Hier werden die für die Berechnung benötigen Handelsinstrumente eingetragen (mit Symbol-, Währungs- oder Einheiteninformationen).

ABB. 31: Auswahl der Instrumente zur Spread-Berechnung.

ÜBRIGENS: Ein aus einer Vorlage erzeugtes Formelsymbol kann mit der Vorlage bearbeitet werden, solange der Quellcode nicht verändert wird.

4.2 Individuelle Formelsymbol-Vorlagen.

Wenn Sie regelmäßig bestimmte Formeln verwenden, wäre es sehr hilfreich, eigene Formelsymbolcodes im Formelsymbol-Assistent zu implementieren. Mit Tradesignal 9 können Sie diese Aufgabe sehr komfortabel lösen.

Wenn Sie Ihr eigenes Formelsymbol erstellen möchten, müssen Sie zunächst einen Indikator anlegen, der die zuvor genannten Informationen enthält. Standardmäßig werden Indikatoren in der Kategorie SymbolTemplate in der Indikatoren-Sidebar allerdings ausgeblendet. Aktivieren Sie daher die Option unter Datei > Optionen > Optionen > Erweitert > Vorlagen > Formelsymbolvorlagen in der Toolbox anzeigen.

Jetzt können wir anfangen. Zuerst klicken wir auf “Neuer Indikator” und fügen den folgenden Beispielcode ein, der einen einfachen Spread zwischen zwei Symbolen darstellt. Wie Sie sehen können, enthält dieser die Meta-Kategorie SymbolTemplate.

Nachdem Sie diese Vorlage gespeichert haben, finden Sie diese im Dropdown-Menü des Formelsymbol-Assistenten.

ABB. 32: Individuelle Formelsymbol-Vorlage.

5) USER INTERFACE.

5.1 “In Chart anzeigen”-Funktion im Performance Report.

Die Analyse der Performance einer Handelsstrategie sollte so komfortabel und schnell wie möglich sein. Tradesignal 9 macht dies auf drei Arten möglich:

• Wenn Sie die Trade-Liste des Performance-Reports öffnen, können Sie ab sofort mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Trade klicken und “In Chart anzeigen” (oder einfach nur Doppelklick) wählen, und er wird in einem verknüpften Chart hervorgehoben.
• Das gleiche Merkmal kann im MAE/MFE-Abschnitt des Performance Reports verwendet werden. Mit der zweiten Option “Quelle öffnen” im MAE/MFE-Diagramm werden Sie zu der Trades- Liste weitergeleitet, in der der entsprechende Trade hervorgehoben wird.

Auf diese Weise können Sie jeden einzelnen Handel – zum Beispiel Ausreißer – sehr schnell analysieren. Das folgende Video (ohne Audio) zeigt Ihnen die Funktion “In Chart anzeigen” in Aktion.

5.2 Simultane Zielcursor-Hervorhebung in mehreren Charts.

Ein weiteres nützliches Werkzeug zur schnellen und komfortablen Analyse mehrerer Charts auf einmal zeigt das folgende Video: Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten und den Zielcursor in einem Chart verwenden, wird auch bei allen anderen Charts des gleichen Arbeitsbereichs der entsprechende Zeitpunkt hervorgehoben. Wenn Sie also zum Beispiel die detaillierte Kursbewegung von Markt B und Markt C sehen möchten, während sich Markt A im Crash-Modus befand, müssen Sie nicht mehr in jedem einzelnen Chart „suchen“.

Dieses Verhalten dieser Funktion kann unter Datei > Optionen > Erweiterte Arbeitsbereiche konfiguriert werden. Sie können festlegen, ob diese Funktionalität auf alle im Arbeitsbereich enthaltenen Charts oder nur selektiv auf verknüpfte Charts angewendet werden soll. Selbstverständlich können Sie die neue Funktion auch deaktivieren.

5.3 Tastaturfunktionen für das Chart-Handling.

Das Handling von Charts geht in Tradesignal 9 noch bequemer von der Hand. Anbei ein paar Tipps:

• Zum Vergrößern/Verkleinern halten Sie bitte die Strg-Taste gedrückt und bewegen Sie das Mausrad.
• Um Bar für Bar durch einen Chart zu „steppen“, halten Sie bitte die Umschalttaste gedrückt und bewegen Sie das Mausrad.
• Um einen Balken nach dem anderen zu vergrößern, halten Sie bitte die Umschalttaste und die Strg-Taste gedrückt und bewegen Sie das Mausrad.

5.4 Prozentuale Performance in saisonalen Charts.

Händler, Analysten und Portfoliomanager können mithilfe von Tradesignal das saisonale Verhalten eines jeden Instruments zu analysieren. Ab sofort bietet Version 9 auch die Darstellung der prozentualen Performance im Seasonal Chart. Auf diese Weise können Sie lange Datenhistorien, die absolut gesehen große Unterschiede aufweisen, besser analysieren.

ABB. 33: Prozentuale Performance für Seasonal Charts.

ABB. 34: Saisonale Performance in Prozent.

5.5 Erweiterung der Email-Alarm-Funktion.

In Tradesignal 9 hat jeder Chart, jede Watchlist und jedes Portfolio eine neue Eigenschaft (siehe unter Eigenschaften > Chart > Alarme > Alarm per E-Mail erlauben), mit der die Weiterleitung einer E-Mail an den angegebenen Empfänger selektiv aktiviert und deaktiviert werden kann. Auf diese Weise können Sie z.B. E-Mail-Benachrichtigungen für das Instrument 1 an die Empfängergruppe A senden, während die Empfängergruppe B nur Benachrichtigungen für Instrument 2 erhält.

ABB. 35: Festlegung der Alarm-Empfänger.

Wenn das Feld leer bleibt, wird die E-Mail an die Standardadresse gesendet. Die Standardeinstellung kann unter Datei > Optionen > Alarme > E-Mail-Alarme > Empfänger eingestellt werden.

Neu ist ebenfalls die Alarm-E-Mail selbst: Alarme, die von einem Chart generiert und per E-Mail gesendet werden, enthalten nun einen Screenshot des Arbeitsbereichs zum Zeitpunkt der Alarm-Generierung und bieten dem Empfänger daher eine bessere Übersicht als bisher.

5.6 Einbindung von Charts in Microsoft Office.

Wenn Sie regelmäßig Präsentationen oder Newsletter erstellen, wissen Sie, wie viel Zeit und Energie diese wiederkehrenden Tätigkeiten in Anspruch nehmen. Mit Tradesignal 9 können Sie diese Routineaufgaben an Ihren Computer delegieren: Charts, die in Office-Dokumenten wie Power Point oder Word einmal hinzugefügt wurden, können automatisch aktualisiert werden, sodass neue Kursdaten oder andere Änderungen wie Trendlinien immer up to date sind. Die Aktualisierung lässt sich entweder manuell per Tastendruck triggern oder aber vollautomatisch mithilfe eines zeitgesteuerten Auftrags steuern. Sobald Sie also Ihre Arbeitsbereiche mit Charts, Watchlisten oder Scannern eingerichtet und die Veröffentlichungsfunktion aktiviert haben, übernimmt Tradesignal die Arbeit für Sie – zum Beispiel vor Ihrer Ankunft im Büro.

Und so funktioniert es:
Um ein Diagramm zu einem Office-Dokument hinzuzufügen, wählen Sie in der Symbolleiste Datei > In Office publizieren > Klicken Sie hier, um ein neues Office-Dokument hinzuzufügen. Es wird ein Assistent gestartet, mit dem entweder ein neues oder ein bestehendes Office-Dokument ausgewählt und geöffnet werden kann. Elemente aus allen offenen Arbeitsbereichen lassen sich hier per Drag & Drop in das Dokument ziehen.

ABB. 36: Erstellung eines neuen Office Dokuments.

ABB. 37: Auswahl der gewünschten Chart-Elemente.

Um die Charts in einem gespeicherten Office-Dokument zu aktualisieren, wählen Sie das entsprechende Dokument unter Datei > In Office publizieren > Dokument und drücken Sie die Schaltfläche „Charts aktualisieren“.

ABB. 38: Manuelle Aktualisierung des Office-Dokuments.

Um einen Auftrag zu einer automatisierten Aktualisierung anzulegen, wählen Sie zunächst das Dokument unter Datei > In Office publizieren > Dokument aus. Wählen Sie anschließend „eine automatische Aktualisierung planen“ und geben Sie eine Uhrzeit und die gewünschten Wochentage ein, an denen die Aktualisierung erfolgen soll.

Das folgende Beispiel zeigt einen zeitgesteuerten Auftrag um jeweils 8.15 Uhr jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag.

ABB. 39: Zeitgesteuerte Aktualisierung des Office-Dokuments.

Bitte beachten Sie, dass Tradesignal läuft und mit den entsprechenden Datenfeeds verbunden sein muss, um geplante Updates durchführen zu können.

6) PYTHON API.

Tradesignal 9 ermöglicht die Verwendung von Python Code in Equilla Skripten. Python ist eine universelle und sehr beliebte Programmiersprache im Statistik- und Finanzbereich. Mit der neuen Funktion eröffnen sich weitere Möglichkeiten bei der Erstellung von Handelsstrategien und Indikatoren. Die Einbettung von Python Code erfordert, dass COM Erweiterungen erlaubt sind. Das nachfolgende Beispiel zeigt ein einfaches Beispiel, bei dem Python Code in Equilla zum Einsatz kommt. Konkret wird hierbei die Quadratwurzel der Schlusskurse berechnet.

Weitere Informationen zur Einbindung von Python folgen in einer der kommenden Tradesignal How To-Ausgaben.

Für Fragen rund um Tradesignal stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wenn Sie noch kein Tradesignal-Kunde sind, stellen wir Ihnen auch gerne eine Testversion zur Verfügung.

Das war’s für heute. Take care, take profit und auf Wiedersehen.