Das Webinar zeigt ihnen wie Faktoren gefunden und getestet werden. Ein Aktienportfolio wird anhand von Volatilitäts und Momentum Faktoren neu gewichtet um das Alpha der gewählten Faktoren auszunutzen. Ein open source code zum Auffinden von Faktoren und zum Gewichten eigener Portfolios wird den Teilnehmern zur Verfügung gestellt
Termine und Registrierung:
- Generating portfolio alpha with factors – 22.03.2021, 16:30 UTC+1
- Generating portfolio alpha with factors – 25.03.2021, 11:30 UTC+1
Präsentiert durch Philipp Kahler, Senior Quantitative Analyst bei Tradesignal
Die Webinare werden in englischer Sprache gehalten.
Bereits durchgeführte Webinare können Sie bei Ihrem persönlichem Ansprechpartner im Vertrieb oder unter demo@tradesignal.com abrufen.