Algorithmic Trading Tips 06.
WIE PROFITABEL IST GAP TRADING?
EINE SYSTEMATISCHE HANDELSSTRATEGIE – LEICHT UMZUSETZEN, SCHNELL ZU TESTEN.
Falls Sie schon immer einmal eine einfache Strategie schreiben wollten, dann finden Sie hier ein gutes Beispiel dafür, wie Sie mit der Algo Trading Software Tradesignal und ganz wenigen Codezeilen eine Gap Trading-Strategie entwickeln, testen und letztendlich handeln können.
ABB. 1: EQUITY-KURVE.
Wenn alles gut geht, dann sieht das Ergebnis (die Equity-Kurve) wie auf dem Chart oben aus; eine kontinuierlich ansteigende Entwicklung der Performance. Mit den folgenden Zeilen realisieren Sie diese Strategie:
if open of tomorrow > high
then short next bar at market;
// short if overnight gap up.
cover ("Gap closed") next bar at high limit;
// cover if gap closed
Wenden Sie die Strategie auf Tagesdaten an, dann geschieht folgendes: Wenn der Markt morgen über dem heutigen Hoch eröffnet, dann wird eine Short Position eingegangen. Fällt der Markt nun und berührt das heutige Hoch, dann wird die Position – mit Gewinn – geschlossen.
Wie fast alle Strategien in Tradesignal können Sie auch diese selbstentwickelte Strategie in einem so genannten „Market Scanner“ (eine Tabelle, die bis zu 5.000 Instrumente enthalten kann) oder in einem „Portfolio“ (Zusammenstellung von Instrumenten mit Berechnung der Performance) einsetzen. So sehen Sie auf einen Blick, wie erfolgreich diese Gap Trading-Strategie mit einer großen Anzahl von Werten gelaufen wäre.
ABB. 2: MARKET SCANNER.
Wollen Sie, dass die Strategie nicht nur die Short Seite handelt, sondern nach einem Gap nach unten auch die Long-Seite eingeht, dann lesen Sie hier, wie das programmiert wird:
if open of tomorrow > high
then short next bar at market;
// short if overnight gap up.
cover ("Gap closed") next bar at high limit;
// cover if gap closed
if open of tomorrow < low
then buy next bar at market;
// long if overnight gap down.
sell ("Gap closed") next bar at low limit;
// sell if gap closed
Mit diesen Zeilen handelt die Strategie sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite. Allerdings gibt es noch ein kleines Problem, wenn sich das Gap nicht am selben Tag schließt. Dann nämlich kommt der Exit am Hoch oder Tief nicht zum Zug. Aus diesem Grund habe ich eine letzte Zeile in den Code eingefügt. Sie schließt die Position am Ende des Tages.
exitposition this bar on close;