Algorithmic Trading Tips 08.
NEUE TECHNISCHE INDIKATOREN PER DRAG & DROP.
EINFACHE WEGE ZU EINER FORTGESCHRITTENEN ANALYSE IHRER CHARTS.
Mit mehr als 200 Indikatoren lässt die Algorithmic Trading Software Tradesignal nahezu keine Wünsche offen. Wenn Sie dennoch nicht den richtigen Indikator finden, ist der Moment gekommen, Ihren eigenen Indikator zu erschaffen. Wie dies allein durch Drag & Drop funktioniert, zeigt Ihnen diese Ausgabe.
ABB. 1: TAGES-CHART DES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX MIT EINER 200-TAGE-LINIE SOWIE EINEM 10-TAGE-MOMENTUM.
Daraus Schlüsse für eine Trendwende abzuleiten ist schwierig.
Beginnen wir mit einer Frage: Welcher Indikator zeigt mir zuverlässig und mit ruhigem Verlauf an, ob sich der Markt im Aufwärtstrend befindet und soeben eine kleinere Korrektur beendet?
Dazu könnte man verschiedene Indikatoren verwenden. Der Direktional Movement Index beispielsweise kann mir die Trendstärke und die Richtung des Marktes anzeigen. Um kleinere Korrekturen in Seitwärtsphasen anzuzeigen, könnten Sie die Slow Stochastik verwenden. Doch ist mir dieser Indikator im Verlauf zu unruhig. Der MACD wiederum reagiert mir zu träge. Kurzum, lassen Sie uns einen neuen Indikator mit Tradesignal entwickeln – und das im Handumdrehen.
Zunächst denke ich an meine beiden Lieblingsindikatoren – die 200-Tage-Linie und das Momentum. Die 200-Tage-Linie zeigt
einfach den Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage an. Er ist einer der beliebtesten Indikatoren und wird dadurch schon fast zur selbst erfüllenden Prophezeiung.
ABB. 2: DOW JONES MIT EINEM MOMENTUM DER 200-TAGE-LINIE (UNTERER CHART).
Der ruhige Verlauf macht Investmententscheidungen einfacher.
Im ersten Schritt will ich das Momentum dazu verwenden, mir die kleineren Rückschläge im Aufwärtstrend anzuzeigen. Wie Sie in Abb. 1 sehen, zeigt das klassische Momentum (die Differenz des aktuellen Kurses zum Kurs vor 10 Tagen) einen sehr „nervösen“ Verlauf. Es lässt sich kaum verlässlich feststellen, ob das Momentum steigt oder fällt. Und nun kommt der Trick: Anstatt das Momentum auf den Chart zu ziehen, ziehen Sie es auf die 200-Tage-Linie. Indikatoren auf Indikatoren ist ein ganz spezielles Feature von Tradesignal.
Werfen Sie nun einen Blick auf diesen “neuen” Indikator in Abb. 2. Ihn zeichnet ein sehr ruhiger Verlauf aus. Entweder er steigt oder er fällt aber er wechselt nicht jeden Tag die Richtung. Handelt die Aktie über der 200-Tage-Linie und liegt das Momentum über Null, dann ist dies prinzipiell bullish zu beurteilen.
Am einfachsten sind die Gewinne auf der Long-Seite dann zu erreichen, wenn das Momentum nicht nur über Null handelt, sondern auch noch steigt. An diesen Tagen zeigt der Markt noch zusätzlichen Schwung nach oben. Interessant sind für mich die Wendepunkte des Indikators. Fast immer, wenn der Markt über der 200-Tage-Linie handelt und das Momentum über der Null-Linie wieder zu steigen beginnt, war am Chart eine kleine Korrektur zu Ende. Für mich ist das der richtige Zeitpunkt zum Einstieg. Speichern Sie diesen neuen Indikator abschließend als Schablone und er steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn Sie eine einfache Indikatorkombination im Trendfolgehandel benötigen.