Algorithmic Trading Tips 19.
GRAFISCHE SIGNALE DIREKT IM CHART.
WIE SIE IHRE EIGENEN INDIKATOREN ERSTELLEN UND VISUALISIEREN.
Die Analyse und Beobachtung von Charts lässt sich mit der Hilfe von grafischen Indikatoren deutlich erleichtern. Ob Sie nach Überkauft-/Überverkauft-Signalen, Umkehrmustern, Trends oder nach Perioden mit großen Handelsspannen suchen: Die vorliegende Ausgabe enthält mehrere Equilla Codes für genau diese Aufgabe.
ARBEITSBEREICH LADEN. (Für Anwender mit Refinitv Eikon.)
ARBEITSBEREICH LADEN. (Für Anwender mit Bloomberg.)
Mit dem Download erkennen Sie die unten aufrufbaren Nutzungsbedingungen an.
Mit Tradesignal und der Formelsprache Equilla lassen sich nahezu alle Indikatoren und Handelsstrategien erstellen. In der vorliegenden Ausgabe möchten wir aufzeigen, wie sich bestimmte Marktsituationen direkt im Chart grafisch anzeigen lassen. Dadurch wird die Analyse noch bequemer und effizienter, gleichzeitig können Sie auf diese Weise neue Muster im Markt aufdecken und später backtesten.
Registrierten Nutzern stellen wir den Equilla Code unterhalb der jeweiligen Abbildung sowie in einem Arbeitsbereich als Download zur Verfügung. Dieser dient als Grundlage zur Erstellung Ihrer eigenen Tools und kann jederzeit modifiziert werden.
TREND BAR INDIKATOR.
Trends sichtbar machen.
Der Trend Bar Indikator färbt einen Balkenchart in Abhängigkeit der aktuellen Trendsituation und sorgt damit für eine bessere Übersicht bei der Chartanalyse. Ein einfacher SMA dient hierbei als Input zur Definition des Trends. Selbstverständlich lässt sich jeder beliebige Trendindikator einsetzen oder aber eine Kombination mehrerer Indikatoren.
In der Standardeinstellung wird ein Bar Chart grün gefärbt, wenn sich der Kurs oberhalb seiner 200-Perioden-SMA bewegt. Liegt der Kurs unterhalb der SMA, werden die Balken rot angezeigt. Ermöglicht wird die Farbfunktion durch den Einsatz des Drawbar-Befehls in Equilla.
ABB. 1: S&P 500 MIT TREND BAR INDIKATOR AUF DREI ZEITEBENEN.
Der Screenshot zeigt den Trend Bar Indikator in Aktion. Dargestellt ist der S&P 500 als Wochen-, Tages- und Stundenchart.
Mithilfe der farblichen Unterscheidung erkennen Sie sofort, ob der Index ober- oder unterhalb seines langfristigen Trends notiert.
EQUILLA CODE FÜR DEN TREND BAR INDIKATOR.
Meta: subchart(false);
Inputs: LongPeriod(200);
Variables: longAV, colour;
longAV=average(close,LongPeriod);
colour=black;
if close<longAV
then colour=red;
if close>longAV
then colour=green;
drawbar(open,high,low,close, colour,colour);
BIG BAR INDIKATOR.
Wichtige Marktsituationen markieren.
Treten überdurchschnittlich große Kerzen in einem Chart auf, sind dies häufig wertvolle Informationen, die zur Analyse oder zur Generierung von Handelsstrategien herangezogen werden können. Der Big Bar Indikator erstellt mithilfe des Drawforest-Befehls unterhalb des Charts Markierungen für alle Bars, deren Handelsspanne einen frei wählbaren Prozentwert übersteigt. Die Höhe der Handelsspanne kann mit dem Input „BarPerformancePerc“ festgelegt werden.
ABB. 2: DAX WOCHENCHART MIT BIG BAR INDIKATOR.
Der Screenshot zeigt im oberen Bereich alle Wochenkerzen mit einer Mindestspanne von 8 Prozent. Kursrückgänge werden orange,
Kursanstiege grau markiert. Unterhalb des Charts wurde der Big Bar Indikator erneut eingefügt und mit einer feineren Einstellung von vier Prozent eingestellt.
EQUILLA CODE FÜR DEN BIG BAR INDIKATOR.
Meta: subchart(true);
Inputs:BarPerformancePerc(3,0.1);
if close<((100-BarPerformancePerc)/100)*close[1] then begin
drawforest(0,1);
drawforest(1,0);
end;
if close>((100+BarPerformancePerc)/100)*close[1] then begin
drawforest(0,1);
drawforest(1,0);
end;
PULLBACK INDIKATOR.
Visualisierung überkaufter und überverkaufter Kursbereiche.
Korrekturen in einem intakten Aufwärtstrend zu handeln, ist wohl der Trendfolgeansatz schlechthin. Nach dem Motto „Buy the Dip“ gilt es, überverkaufte Situationen in einem intakten Aufwärtstrend zum Long-Einstieg zu nutzen. In einem Abwärtstrend lautet die Devise dagegen „Sell the Rallye“, d.h. kurzfristige Erholungen, die in einer Überkauftheit enden, stellen Ausstiegs- bzw. Short-Gelegenheiten dar.
Eine einfache Methode, das Timing der Handelsentscheidungen zu verbessern und zu auf eine systematische Basis zu stellen, ist die Identifikation von überkauften und überverkauften Marktsituationen mittels eines Oszillators.
Das nachfolgende Beispiel zeigt, welchen Mehrwert das Zusammenspiel aus einem SMA (Trendfolger) und einem Stochastik (Oszillator) liefert. Dargestellt ist der EUR/USD als 30-Minuten-Chart.
Grüne Dreiecke: überverkaufter Zustand innerhalb eines Aufwärtstrends
Rote Dreiecke: überkaufter Zustand innerhalb eines Abwärtstrends
ABB. 3: PULLBACK INDIKATOR BEIM EUR/USD 30-MINUTEN-CHART.
Der Indikator identifiziert überkaufte und überverkaufte Marktzustände und markiert diese in Abhängigkeit des vorherrschenden Trends.
EQUILLA CODE FÜR DEN PULLBACK INDIKATOR.
Meta: subchart(false);
Inputs: ATRmultiple(0.5),VolaPeriod(10);
Vars: ATR,BearReversal,BullReversal;
ATR=avgTrueRange(VolaPeriod);
BearReversal=(close[1]>open[1]+ATRmultiple*ATR
and close<open-ATRmultiple*ATR
and open<close[1]);
BullReversal=(close[1]<open[1]-ATRmultiple*ATR
and close>open+ATRmultiple*ATR
and open>close[1]);
If BearReversal then
begin
drawsymbol(high,"",symboldiamond,10,red,red);
end;
if BullReversal then
begin
drawsymbol(low,"",symboldiamond,10,green,green);
end;
REVERSAL PATTERNS.
Individuelle Muster im Chart markieren.
Die Anzeige individueller Muster im Chart schafft Übersicht im Chart und ist damit eine wertvolle Hilfe für jeden Marktteilnehmer. Als Beispiel für die Visualisierung eines einfachen Musters soll nachfolgend ein aus zwei Bars bestehendes Reversal dienen. Für ein bearishes Reversal gilt: Nach einer positiven Kerze kommt es in der Folgeperiode zu einer negativen Kerze, die unterhalb der Vorkerze schließt. Damit eine gewisse Signifikanz gegeben ist, müssen beide Kerzen jeweils eine frei definierbare Mindestgröße erreicht haben. Diese wird mithilfe der Average True Range (ATR) ermittelt. Sind diese Bedingungen erfüllt, wird ein Symbol im Chart eingezeichnet. Für bullishe Reversals gelten die umgekehrten Regeln.
ABB. 4: 2 BAR REVERSAL INDIKATOR BEIM BASELOAD FRONTJAHRESKONTRAKT CAL 18.
Alle erkannten Umkehrmuster werden automatisch im Chart dargestellt.
EQUILLA CODE FÜR DEN 2 BAR REVERSAL INDIKATOR.
Meta: subchart(false);
Inputs: ATRmultiple(0.5),VolaPeriod(10);
Vars: ATR,BearReversal,BullReversal;
ATR=avgTrueRange(VolaPeriod);
BearReversal=(close[1]>open[1]+ATRmultiple*ATR
and close<open-ATRmultiple*ATR
and open<close[1]);
BullReversal=(close[1]<open[1]-ATRmultiple*ATR
and close>open+ATRmultiple*ATR
and open>close[1]);
If BearReversal then
begin
drawsymbol(high,"",symboldiamond,10,red,red);
end;
if BullReversal then
begin
drawsymbol(low,"",symboldiamond,10,green,green);
end;
ÜBRIGENS:
Für die Erstellung eines Backtests genügt in diesem konkreten Fall lediglich die Erweiterung des Codes um folgende Befehle, z.B.
If BearReversal then short next bar at low stop;
If BullReversal then buy next bar at high stop;
INDIKATOREN ERSTELLEN UND BACKTESTEN.
Zur Überprüfung der Robustheit und Performance des Patterns können Sie auf bereits vorinstallierte Ausstiegsmodule zurückgreifen. Bei dem nachfolgen Screenshot erfolgt der Ausstieg zum Open des Folgetages.
ABB. 5: 2 BAR REVERSAL STRATEGIE BEIM BASELOAD FRONJAHRESKONTRAKT CAL 18.
Mit der Erweiterung des Indikators um Kauf- bzw. Verkaufsbefehle und dem Einsatz eines einfachen Ausstiegs zum Folgetag kann das
2 Bar Reversal Pattern einem Backtest unterzogen werden.
Wie Sie sehen, liefert Tradesignal alle Tools zur Erstellung Ihrer persönlichen Grafiktools. Mithilfe der vorgestellten Beispiele können Sie Ihre Ideen schnell in die Tat umsetzen. Nur wenige Zeilen genügen außerdem, um die erstellten Indikatoren zu einer einfachen Handelsstrategie zu erweitern. Damit können Sie im Handumdrehen backtesten, wie sich die Indikatoren in der Vergangenheit geschlagen haben.